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自动化交易与虚拟货币

发布时间:2018-03-12 15:11   来源:未知  浏览:
自动化交易与虚拟货币

  现如今,虚拟货币市场热火朝天,许许多多投资者从股票,期货,外汇市场义无反顾的奔向虚拟货币市场。

  我们浪人EA工作室专注于外汇市场的EA操作,然而再别的市场里,同样有着研究,开发自动化交易程序的工作室。

  不久之前,比特币一路杀跌,从触顶2万美元以后,掉头向下。2月6日,比特币一度杀跌破6000美元,24小时跌幅超25%。在写这篇文章的3月9号,比特币再次跌破9000美元关卡。

  现如今的虚拟货币市场,汇聚了从股票、外汇、期货的操盘手,24小时T+0的交易规则,这些技术大咖仿佛鱼儿游进了大海,利用程序,开始在比特币以及数字货币领域疯狂赚钱。

  EA套利,风险低,利润高

  比特币,市值足够庞大,24小时不停交易,选择任何多个交易所。一些A股IT人员都参与到这样的交易中来。

  今天的故事,这位主人公是位80后。

  在职业生涯的第一个十年,他扮演着资深IT工程师的角色。

  他最早在一家专注做股指期货的EA工作室的员工,主要业务是帮助股指期货投资者们编写EA。

  他们主营的EA软件自带风控系统,在国内一度颇受欢迎。据统计,最火热的时候,6%的股指期货交易者每天会使用它。

  2015年是A股大牛市,沪深两市的日成交量,从几千万元的水平,最高突破至2万亿元。伴随着股市的起起落落,恒生电子的HOMS分仓系统在那年一战成名。

  在那一年,市面上出现了许许多多类似的HOMS系统软件。

  当时的私募工作室,将拥有的账户分成了许许多多不同的子账户,同时还能够进行互相之间的配资。

  我们故事的主人公呢,就在这时代的浪潮中加入了研发类似智能分仓系统的公司。

  但世事无常,好事多磨,我们的主人公所在的公司,在这项计划运行了几个月之后戛然而止。

  A股股灾开始了!HOMS系统被全面的禁止使用!连股指期货也被完全取消!

  主人公所在的公司被迫关闭了HOMS的项目,继续开发了许多关于投资交易的APP,但由于市场太弱势,皆未成功。

  就这样,主人公消沉的过了整整2年。

  转机,就在2017年2月!

  主人公的老婆催着他上班工作。主人公走投无路之际,发现市面上比特币交易的热火朝天!并且因为IT男的原因,在市场里一下子找到了“BUG”!没错,比特币的市场里,存在套利空间!第一、各大交易平台的比特币价格不一致;第二、比特币每天波动很大。

  主人公根据这两个BUG,开发了一套高频EA交易

  这套高频EA自动软件,会自动买入市面上最低价格的比特币,然后倒卖给价格最高的平台用户。

  到2017年9月,短短7个月时间,靠着这套高频EA套利,他从2万元的本金,赚到了100万元整!。

  这套交易软件,主要是从各个数字货币交易平台中套利。到了今年年初,主人公已经开始掌管朋友们超过4000万的资金。

  通过这些资金,每天24小时昼夜不停的从比特币的市场中赚取资金。

  然而,主人公的故事不是个案!全国,乃至全世界!越来越多的金融技术人才正在参与到比特币自动交易中来。

  EA,捞钱的工具?

  詹姆斯·哈瑞斯.西蒙斯(James H. Simons)——对冲基金文艺复兴科技(Renaissance Technologies)创始人。

  这位81岁的老人在世界上,被誉为最成功的对冲基金创始人。

  根据美国的《Alpha》杂志公布的数据:2005年、2006年,西蒙斯分别以15亿、17亿美元的净收入坐稳全球最赚钱对冲基金经理宝座,2007年以13亿美元屈居第五,2008年西蒙斯又以25亿美元的入账高居榜首,索罗斯当年排名第四,仅入账11亿美元。

  西蒙斯创立的文艺复兴科技公司的旗舰产品大奖章基金(Medallion Fund)成立于1988年3月,到1993年基金规模达到2.7亿美元时停止接受新资金。

  1988年以来,大奖章基金年均回报率高达34%,这个数字较索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点,较同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20多个百分点,比股神巴菲特近20年间的平均回报率高18个百分点。

  进入2017年,AI技术突飞猛进,正在改造资管行业。

  2017年,全球最大资产管理公司贝莱德集团(BlackRock Inc)宣布,将对其主动型基金业务进行重组,计划裁去一批主动型基金经理,并用量化投资策略取而代之。

  根据BlackRock重组计划,约有40名主动型基金部门员工将被裁员,其中包括7名投资组合经理。

  而重组计划涉及300亿美元资产,约占BlackRock主动型基金规模的11%,其中60亿美元将被并入集团旗下的BlackRock Advantage基金,该基金主要采用计算机与数学模型进行投资的量化投资策略。

  中外量化基金搏杀

  上海一位多年从事外汇量化交易和研究的资深人士介绍,在外汇程序化交易领域,海外投资者相对接触的时间比较早,技术较为成熟,国内起步相对较晚,不过这几年进步很快,越来越多的机构都会尝试利用量化手段进行分析与交易。

  由于目前国内A股采取T+1交易机制,因此在股市中程序化高频交易用的可能并不多。但是,在外汇领域,因为交易机制的不同,计算机高频交易得以充分的发展。

  早在2008年之前,国内外汇市场大概只有极少数的投资者会使用程序化交易,之后程序化交易的比例一直在快速的上升。大量的机构及个人交易者采用计算机程序来进行外汇交易。

  由于量化交易完全根据模型和大量数据分析而生成,当然交易速度也会成为制胜的关键。华尔街量化交易发展多年,无论在软、硬件上都相对领先于国内技术。

  “华尔街量化交易发展多年,比国内量化基金技术高太多,当海外量化基金进入的时候,国内量化基金基本沦为韭菜 ”上述腾势介绍, “程序化交易在行情振荡的时候,往往很难赚钱,在单边趋势行情里都是大赚。”

  上述人士介绍,程序化交易在各个市场都有充分体现,比特币交易也不例外。

  在大洋彼岸的美国,一些金融机构开始参与比特币交易。在中国,更多的金融技术牛人,嗅到了财富的味道。

  数字货币智能化交易,中国的角逐者已经开始起跑。


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